Sede Canónica
La Hermandad se encuentra establecida canónicamente en la Iglesia conventual de Santo Domingo, rindiéndosele culto a la Virgen del Rocío en un altar situado en la nave lateral del templo.
La fundación del convento de Santo Domingo, situado ante la puerta de Sevilla, en la alameda Cristina, data de los tiempos de la conquista de Jerez por Alfonso X el Sabio en 1264. Los reyes lo favorecieron con gran cantidad de privilegios y en él se venera la imagen de Nuestra Señora de la Consolación, copatrona de Jerez.
Dos puertas de ingreso dan acceso al interior de la iglesia: la de la nave primitiva, que no llegó a terminarse, y la de la nave del Rosario, barroca, que se abre a la alameda Cristina.
En su interior la iglesia propiamente dicha tiene una sola nave. A su mediación, en el lado del evangelio, se abre —a través de un gran arco apuntado con decoración mudéjar— la nave del Rosario, construida para dar cabida a los fieles que daban culto a Nuestra Señora de Consolación.
Dicha nave se abre a una magnífica portada renacentista realizada en 1538 por Pedro Fernández de la Zarza. La nave principal, con bóveda de crucería gótica, tiene una interesante decoración mudéjar de dientes de sierra en sus nervios, que descansan sobre racimos de mocárabes y cabezas de clavos en impostas.
Posee el convento un claustro gótico de gran belleza e interés.